Индикативная ставка предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке
28.04.2017
MosPrime0N9,80
MosPrime1W9,77
MosPrime2W9,73
MosPrime1M9,78
MosPrime2M9,80
MosPrime3M9,81
MosPrime6M9,71
Ruble OverNight Index Average – Индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых депозитов
27.04.2017
RUONIA9,59
Ежедневный фиксинг ставок OIS на базе RUONIA
28.04.2017
Roisfix1W9,68
Roisfix2W9,61
Roisfix1M9,57
Roisfix2M9,52
Roisfix3M9,47
Roisfix6M9,39
Roisfix1Y9,17
Индикативная премия по операциям своп на российском рынке
28.04.2017
1W - 9,57
2W - 9,51
1M - 9,46
2M - 9,38
3M - 9,42
6M - 9,18
9M - 8,90
1Y - 8,68
18M - 8,35
2Y - 8,12
3Y - 8,02
4Y - 8,02
5Y - 8,19
Ruble Offered REPO Rate – Индикативная ставка сделок РЕПО на московском межбанковском рынке
28.04.2017
RuRepoON10,13
RuRepo1W10,21
RuRepo2W10,33
RuRepo1M10,47
курс USD/RUB на завтра
29.04.2017
USD/RUB56,9838

Новости

24.11.2010
23 ноября 2010 г. состоялось рабочее совещании НВА "Развитие рынка процентных деривативов в Ро
Модератором выступил Сергей Монин (ЗАО «Райффайзенбанк», Председатель Совета НВА). В программе прозвучали следующие доклады:
1. Обзор рынка овернайтовых индексных свопов (overnight indexed swaps — OIS): международный опыт (EONIA, SONIA) и рублевые OIS. OIS как инструменты управления процентными рисками. ( D.Corrigan. B.Wilson- ICAP);
2. Развитие инструмента OIS на базе RUOINA на российском рынке (Axel van Nederveen, А.Дабижа — ЕБРР);
3. Необходимые условия для развития рынка процентных деривативов и основные препятствия (обсуждение участниками совещания);
- Применение российского договора ISDA (Стандартной документации) для заключения сделок OIS (Cергей Аврамов, Роман Сушко, БНП ПАРИБА,НВА)
4.Организация ежедневного фиксинга OIS на базе RUONIA