Индикативная ставка предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке
23.06.2017
MosPrime0N8,96
MosPrime1W9,13
MosPrime2W9,15
MosPrime1M9,23
MosPrime2M9,18
MosPrime3M9,18
MosPrime6M9,08
Ruble OverNight Index Average – Индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых депозитов
22.06.2017
RUONIA8,77
Ежедневный фиксинг ставок OIS на базе RUONIA
23.06.2017
Roisfix1W8,94
Roisfix2W8,94
Roisfix1M8,93
Roisfix2M8,89
Roisfix3M8,85
Roisfix6M8,76
Roisfix1Y8,51
Индикативная премия по операциям своп на российском рынке
23.06.2017
1W - 8,71
2W - 8,70
1M - 8,75
2M - 8,78
3M - 8,76
6M - 8,59
9M - 8,45
1Y - 8,32
18M - 7,96
2Y - 7,81
3Y - 7,68
4Y - 7,66
5Y - 7,75
Ruble Offered REPO Rate – Индикативная ставка сделок РЕПО на московском межбанковском рынке
23.06.2017
RuRepoON9,51
RuRepo1W9,59
RuRepo2W9,72
RuRepo1M9,84
курс USD/RUB на завтра
24.06.2017
USD/RUB59,6564

Новости

02.03.2015
Опубликованы стандартные условия заключения внебиржевых сделок CDS
НАУФОР, АРБ и НВА опубликовали Стандартные условия кредитных производных сделок (CDS) в качестве нового приложения к генеральному соглашению о производных внебиржевых сделках. Ранее документ утвердили Советы директоров НАУФОР и НВА, и он был направлен в уведомительном порядке в ЦБ РФ.

После публикации данного документа на сделки CDS, заключенные в соответствии с генеральным соглашением, будет распространяться процедура ликвидационного неттинга.

Кроме того, 10 февраля 2015 года Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) объявила о публикации юридического заключения о возможности проведения в соответствии с российским законодательством ликвидационного неттинга при досрочном прекращении деривативных сделок, заключенных в рамках генерального соглашения ISDA, в том числе в случае банкротства российской стороны.

Для российских участников внебиржевого рынка деривативов это означает, что при заключении договоров в соответствии с генеральным соглашением они могут рассчитывать на расширение кредитных возможностей в рамках тех же лимитов со стороны иностранных контрагентов, за счет применения преимуществ расчетов с учетом возможностей ликвидационного неттинга.